در دست انتشار
برگشت به فهرست مقالات |
برگشت به فهرست نسخه ها
ناصر خیابانی*1 
، شلاله صحافی2
، شلاله صحافی2
1- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، naser.khiabani@atu.ac.ir
2- دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
2- دانشجوی دکتری مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
چکیده: (609 مشاهده)
تحلیل های کلاسیک SVAR، تصریحاً یا تلویحاً، بر این فرض استوارند که شوک های ساختاری، به فضای برداری ایجاد شده توسط تعداد محدودی از متغیرهای قابل مشاهده تعلق داشته و با تحلیل داده های تاریخی این متغیرها قابل شناسایی اند. چنانچه این فرض نقض شود، اطلاعات حاصل از تحلیل های مذکور بقدری نخواهد بود که بتوان آن را مبنای سنجش اعتبار مدل های تئوریک و یا تحلیل های ساختاری دانست؛ این مشکل، به مشکل شوکهای غیربنیادی معروف است. در مطالعه حاضر، با مرور ادبیات مربوطه، به جوهر اصلی مشکل شوک های غیربنیادی، علل بروز آن، و شیوه های رفع آن، خواهیم پرداخت.
| بازنشر اطلاعات | |
.jpg) |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است. |
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر;
- میهمانان در حال بازدید: 237 کاربر;
- تمام بازدیدها: 22240798 بازدید;
- بازدید 24 ساعت قبل: 13472 بازدید
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
