fa بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران پژوهشي Research <p dir="RTL" style="margin-right: 3.45pt; text-align: justify;"></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 3.45pt; text-align: justify;">هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون‌های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده‌های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته‌اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده‌اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان‌دهنده اندازه بانک‌هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی‌داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته‌اند، اما ضریب به‌دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.</p> <p dir="RTL" style="margin-right:3.45pt;"></p><p dir="RTL" style="margin-right: 3.45pt; text-align: justify;"></p> <p></p> <p>The aim of the study is to investigate the exchange rate volatility on the non-performing loans (NPL) from 2005 to 2013 in 18 selected banks. In the first step, effective variables on NPL have been categorized in two groups namely macroeconomic and specific&nbsp;variables. Based on various tests of specific banking and macroeconomic variables separately, the evidence gives assurance of research variables&rsquo;&nbsp;durability. The assessment of Econometric Model in Panel Data with fixed effect shows that economic growth variables have negative effect,&nbsp;however the real interest rate gap variables of formal/informal market and exchange rate volatility have positive effect on the dependent variable&nbsp;eventually. The investigation of the specific banking variables has also indicated that both deposits to expenditure, representing the bank&nbsp;efficiency, and burden coverage, showing the bank size, have negative and significant &nbsp;effect on (NPL). The coefficient for capital adequacy ratio is not significant, though. Meanwhile, the exchange rate volatility variable is being extracted by&nbsp;Exponential GARCH (EGARCH) Model.</p> <p></p> مطالبات غیرجاری, ریسک اعتباری, متغیرهای کلان اقتصادی, ویژگی‌های خاص بانکی, تلاطمات نرخ ارز. Non-performing Loans, Credit Risk, Macroeconomic Variables, Specific Features of Banks, Exchange Rate Volatility. 3 24 http://eprj.ir/browse.php?a_code=A-10-1124-1&slc_lang=fa&sid=1 Teimur Mohamadi تیمور محمدی atmahamadi@gmail.com 10031947532846008654 10031947532846008654 Yes Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh University دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی Abbas Shakeri عباس شاکری shakeri.Abbas@gmail.com 10031947532846008655 10031947532846008655 No Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Allameh University دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی Farzad Eskandari فرزاد اسکندری Askandari@atu.ac.ir 10031947532846008656 10031947532846008656 No Department of Statistics, Faculty of Economics, Allameh University دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی Davoud Karimi داود کریمی karimi.tech.stu@gmail.com 10031947532846008657 10031947532846008657 No Faculty of Economics, Allameh University دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی